Yves Henry est l'héritier d'une double ascendance pianistique au travers de deux pianistes pédagogues d'exception : Pierre Sancan et Aldo Ciccolini, qui l'ont formé selon un principe issu du xixe siècle, qui exige une connaissance de tous les aspects de la musique : pianiste, chambriste, accompagnateur, chef d'orchestre voire compositeur.